Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.authorMarček, Dušan
dc.date.accessioned2015-03-09T11:54:35Z
dc.date.available2015-03-09T11:54:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationEkonomický časopis. 2014, roč. 62, č. 2, s. 133-149.cs
dc.identifier.issn0013-3035
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/106671
dc.language.isoencs
dc.publisherSlovenská akadémia vied. Ekonomický ústavcs
dc.relation.ispartofseriesEkonomický časopiscs
dc.relation.urihttps://www.sav.sk/journals/uploads/0620132902%2014%20Marcek+RS1.pdf
dc.titleModelovanie volatility a predikčné modely vysokofrekvenčných finančných dát: štatistický a neurónový prístupcs
dc.typearticlecs
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.volume62cs
dc.description.issue2cs
dc.description.lastpage149cs
dc.description.firstpage133cs
dc.identifier.wos000335615300002


Soubory tohoto záznamu

SouboryVelikostFormátZobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam