Show simple item record

dc.contributor.advisorForišková, Danaen
dc.contributor.authorVíchová, Darinaen
dc.date.accessioned2010-09-29T14:43:49Z
dc.date.available2010-09-29T14:43:49Z
dc.date.issued2010en
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/80065
dc.descriptionImport 29/09/2010cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá využitím scóringové metody při řízení úvěrového rizika. Nejdříve byla vymezena podstata úvěrové politiky bank se zaměřením na úvěry poskytované právnickým osobám. V další části byly rozebrány jednotlivé kroky banky při řízení úvěrového rizika. Praktická část práce byla zaměřena na výpočet pravděpodobnosti defaultu u vybraných právnických osob. K výpočtu byla použita scóringová metoda založená na posuzování nejvýznamnějších finančních ukazatelů. Dále byl aplikován scóringový model ověřený ČNB, následně byl pomocí programu SPSS vytvořen vlastní model. Oba modely vykázaly určitou odchylku tak, že bylo předpovězeno více bankrotujících firem, než bylo pomocí modelů predikováno. Úvěrový proces je časově limitován, a proto je hodnocení metodou scóringu vhodné k řízení úvěrového rizika také u právnických osob. Doporučuje se však scóringové hodnocení rozšířit i o pozorování jiných než finančních ukazatelů, čímž banky ještě více eliminují rizikové úvěry.cs
dc.description.abstractThis thesis deals with the use of scoring method in credit risk management. First it was defined the essence of the credit policy of banks with a focus on loans granted to corporations. In other parts have been aimed to each step in the bank credit risk management. The practical part focuses on the calculation of the probability of default for selected corporate. The calculation was used scoring method based on the assessment of the most important financial indicators. In addition, a certified applied Scorings ČNB, was subsequently created using the program SPSS own model. Both models showed a deviation so that had been predicted several bankrupt companies than was predicted by models. Credit process is time-limited, and therefore the evaluation method of scoring the appropriate credit risk management as well as for legal persons. Recommended scoring assessment expanded to include the observation of non-financial indicators, thus eliminating the banks even more risky loans.en
dc.format.extent957485 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.language.isocsen
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.subjectÚvěr úvěrové rizikocs
dc.subjectBasel IIcs
dc.subjectkapitálová přiměřenostcs
dc.subjectdefaultcs
dc.subjectscóringcs
dc.subjectlogistická regresecs
dc.subjectzdroje krytí úvěrového rizikacs
dc.subjectCreditMetricscs
dc.subjectmodel KMVcs
dc.subjectočekávaná ztrátacs
dc.subjectneočekávaná ztrátacs
dc.subjectregulacecs
dc.subjectúvěrové limitycs
dc.subjectzajištěnícs
dc.subjectúpadekcs
dc.subjectinsolvenční řízenícs
dc.subjectkonkurscs
dc.subjectreorganizacecs
dc.subjectoddluženícs
dc.subjectrentabilitacs
dc.subjectlikviditacs
dc.subjectzadluženostcs
dc.subjectCrediten
dc.subjectcredit risken
dc.subjectBasel IIen
dc.subjectcapital adequacyen
dc.subjectdefaulten
dc.subjectscoringen
dc.subjectlogistic regressionen
dc.subjectthe source credit risk CreditMetricsen
dc.subjectKMV modelen
dc.subjectexpected lossen
dc.subjectunexpected lossen
dc.subjectcontrolen
dc.subjectcredit limitsen
dc.subjectcollateralen
dc.subjectbankruptcyen
dc.subjectinsolvencyen
dc.subjectbankruptcyen
dc.subjectreorganizationen
dc.subjectdebt reductionen
dc.subjectprofitabilityen
dc.subjectliquidityen
dc.subjectdebten
dc.titleVyužití scóringové metody při řízení úvěrového rizikacs
dc.title.alternativeUsing Scoring method in credit risk managementen
dc.typeDiplomová prácecs
dc.contributor.refereeBrožek, Petren
dc.date.accepted2010-05-27en
dc.thesis.degree-nameIng.en
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.description.department154 - Katedra financíen
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.description.resultvýborněcs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisVIC102_EKF_N6202_6202T010_00_2010
dc.rights.accessopenAccess


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record