Testování kointegrace mezi odvětvovými indexy akciového trhu

Abstract

Diplomová práce se zabývá testováním kointegrace mezi odvětvovými indexy akciového trhu. Práce je rozdělena do pěti částí. V první části je úvod, druhá a třetí část obsahuje potřebnou teorii pro vypracování praktické čtvrté kapitoly. Čtvrtá kapitola obsahuje aplikaci ADF testu, PP testu a Johansenova testu na reálných datech. Pátá kapitola obsahuje souhrn výsledků zpracovaných v diplomové práci.

The thesis is about testing of Cointegration among Sectoral Stock Market Indexes. The thesis is divided into five parts. The first part is an introduction, the second and the third part contains the necessary theory for developing a practical chapter four. The fourth chapter contains an application ADF test PP test and Johansen test on real data. The fifth chapter contains a summary of the results processed in the thesis.