Hodnocení pojistných produktů za rizika

Abstract

Cílem diplomové práce je volba optimálního pojistného limitu u omezeného ryzího zájmového pojištění a volba pojistného produktu. Vychází se z předpokladu, že náhodná škoda má exponenciální rozdělení. V práci je představen aktivní přístup k výběru a nastavení pojistných produktů. Je hledán optimální pojistný limit v rámci havarijního pojištění, a to při respektování náhodného charakteru škody. Je formulován problém stochastického programování, kdy jsou očekávané celkové finanční náklady pojištěného minimalizovány. Je formulováno několik úloh, ve kterých je kromě pojistného limitu hledána rovněž optimální výše absolutní či relativní spoluúčasti. Úlohy jsou řešeny aproximací účelové funkce technikou Monte Carlo. Dále je řešen výběr pojistného produktu na základě stochastické optimalizace a vícekriteriálního rozhodování, výsledky obou přístupů jsou srovnány.

The aim of this master thesis is setting of the optimal limit value for the stop-loss insurance and the selection of the insurance product. We assumed that the random loss follows an exponential probability distrubution. In this thesis we provided an active aproach to the selection and setting insurance products. We search for the optimal limit value for motor insurance coverage, respecting the stochastic nature of individual loss. We formulated a problem of stochastic programming where the total expected potential financial loss of policyholder is minimized. We formulated several tasks including setting the optimal limit value and setting optimal deductibles or coinsurance. The problem is solved using Monte Carlo simulation. Also, there is selected the optimal insurance product using multi-criteria decision making methods and using the stochastic optimization.