Determinanty úspěšnosti obchodníka v odvětví proprietárního obchodování

Abstract

Diplomová práce se zabývá analýzou faktorů, které ovlivňují úspěšnost obchodníků v prostředí moderního proprietárního obchodování. V teoretické části je představen vývoj tohoto odvětví, rozdíly mezi tradičním a moderním pojetím, a také klíčové pojmy v oblasti finančních trhů, technické a fundamentální analýzy. Pozornost je věnována zejména obchodnímu modelu firem poskytujících simulované obchodní účty, typicky reprezentovaných společností FTMO.

Praktická část práce se opírá o vlastní simulační model vytvořený v jazyce Python, který analyzuje výkonnost různých obchodních strategií v rámci daného prostředí. Zohledněny jsou proměnné jako risk-reward poměr, míra úspěšnosti, výše risku na obchod či úroveň transakčních nákladů. Výsledky práce identifikují klíčové determinanty obchodního úspěchu v simulovaných výzvách a poskytují doporučení pro obchodníky i proprietární firmy.

This thesis focuses on analyzing the factors that influence trader success in the environment of modern proprietary trading. The theoretical part presents the development of this sector, the differences between traditional and modern approaches, and key concepts in the field of financial markets, technical and fundamental analysis. Special attention is given to the business model of companies offering simulated trading accounts, typically represented by the firm FTMO.

The practical part is based on a custom simulation model developed in Python, which analyzes the performance of various trading strategies within this environment. Variables such as the risk-reward ratio, win rate, risk per trade, and the level of transaction costs are taken into account. The results identify key determinants of trading success in simulated challenges and offer recommendations for both traders and proprietary trading firms.