Browsing Publikační činnost Katedry financí / Publications of Department of Finance (154) by Issue Date
Now showing items 1-20 of 159
-
Dynamický optimalizační finanční model firmy z pohledu cílů chování a kritérií rozhodování
(Politická ekonomie. 1995, vol. 43, issue 4, p. 553-562.) -
Modelování alokace financí firmy na bázi fuzzy množin
(Politická ekonomie. 1998, vol. 46, issue 1, p. 93-105.) -
Fuzzy-stochastický odhad hodnoty firmy jako kupní opce
(Finance a úvěr. 1999, vol. 49, issue 3, p. 168-175.) -
Application of the fuzzy-stochastic methodology to appraising the firm value as a European call option
(European Journal of Operational Research. 2001, vol. 135, issue 2, p. 303-310.) -
Aplikace replikačních metod při ocenění a zajištění bariérových opcí
(Finance a úvěr. 2004, roč. 54, č. 7-8, s. 305-324.) -
Přístupy k eliminaci finančních rizik na bázi finančních hedgingových strategií
(Finance a úvěr. 2004, roč. 54, č. 1-2, s. 50-63.) -
Přístupy k analýze finanční výkonnosti firem a odvětví na bázi metody EVA – Economic Value Added
(Finance a úvěr. 2004, roč. 54, č. 11-12, s. 541-559.) -
Value at risk methodology under soft conditions approach (fuzzy-stochastic approach)
(European Journal of Operational Research. 2005, vol. 161, issue 2, p. 337-347.) -
Model dependency of the digital option replication - Replication under an incomplete model
(Finance a úvěr. 2006, roč. 56, č. 7-8, s. 361-379.) -
Posouzení vybraných možností zefektivnění simulace Monte Carlo při opčním oceňování
(Politická ekonomie. 2008, roč. 56, č. 6, s. 772-794.) -
Application of the American real flexible switch options methodology : a generalized approach
(Finance a úvěr. 2008, roč. 58, č. 5-6, s. 261-275.) -
A probability density function estimation using F-transform
(Kybernetika. 2010, vol. 46, no. 3, p. 447-458.) -
Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů
(Politická ekonomie. 2010, roč. 58, č. 4, s. 504-521.) -
Generalised soft binomial American real option pricing model (fuzzy-stochastic approach)
(European Journal of Operational Research. 2010, vol.207, issue 2, p. 1096-1103.) -
Innovations at financial markets: how to model higher moments of portfolio distribution
(Actual Problems of Economics. 2010, suppl. 12, p. 59-71.) -
A smoothing filter based on fuzzy transform
(Fuzzy Sets and Systems. 2011, vol. 180, issue 1, p. 69-97.) -
Concordance measures and second order stochastic dominance - portfolio efficiency analysis
(E+M Ekonomie a Management. 2012, roč. 15, č. 4, s. 110-120.) -
Odhad tržního rizika na bází Lévyho modelů a časový horizont
(E+M Ekonomie a Management. 2012, roč. 15, č. 4, s. 147-159.) -
The power of subordinated Lévy models to depict the arrival of innovative information at world FX market
(Pakistan Journal of Statistics. 2012, vol. 28, no. 5, p. 777-792.) -
International equity portfolio risk modeling: the case of the NIG model and ordinary copula functions
(Finance a úvěr. 2012, roč. 62, č. 2, s. 141-161.)