Stanovení kreditního rizika portfolia státních dluhopisů

Abstract

Diplomová práce se zabývá problematikou stanovení kreditního rizika za pomocí metodologie CreditMetrics na portfoliu státních dluhopisů evropských států. V první části jsou charakterizovány státní dluhopisy, jejich trh a specifika oproti jiným cenným papírům. Ve druhé kapitole je popsána metodologie CreditMetrics, která je ke kvantifikaci kreditního rizika na konkrétním portfoliu použita. Ve třetí je metodologie CreditMetrics aplikována na konkrétní portfolio státních dluhopisů a kreditní riziko je kvantifikováno.

Thesis deals with determination of credit risk using the metodology CreditMetrics on europpean government bonds portfolio. In the first part government bonds and bond marekt are characterized. Their specifications are said and compared to other securities. In the second chapter the methodology Credit Metrics, which is applied to a specific bond portfolio is described. In the third chapter methodology CreditMetrics is applied to a specific government bond portfolio and credit risk is quantified.