Stanovení kreditního rizika pro portfolio finančních aktiv

Abstract

Diplomová práce se věnuje problematice kreditního rizika. Obecně popisuje klasifikaci finannčích rizik a základní pojmy problematiky, přibližuje úvěrové riziko. Dále se věnuje postupům Basel I, II a III. V další části je podrobně popsána metodologie CreditMetrics, včetně parametrů. Práce se také zabývá nástroji pro hodnocení a řízení kreditního rizika, kde obeznamuje s ratingem, ratingovými agenturami a s procesem řízení kreditního rizika. V poslední části je metodologie CreditMetrics aplikována na portfolio finančních aktiv a je stanoveno kreditní riziko.

The main issue of this thesis is credit risk. The thesis includes the main characteristics of financial risks and basic concepts. There is also describes Basel I, II and III. The next part includes desriptions of the CreditMetrics model and parameters. In this thesis are also describes credit risk management, ratings and ratings agencies. The last part is application part, where is used financial assets portfolio.