Posouzení vybraných přístupů stanovení kreditního rizika komerční banky

Abstract

Práce je zaměřena na metody stanovení kapitálového požadavku pro krytí neočekávané ztráty z kreditního rizika v bankách. V práci je popsáno kreditní riziko včetně jeho základních specifik, dále jsou popsány tradiční přístupy řízení kreditního rizika včetně metodologie CreditMetrics. Práce je také věnována konceptu kapitálové přiměřenosti a metodologiím stanovení výše kapitálového požadavku dle Basel I. (Basilejské dohody o kapitálové přiměřenosti), Basel II (Nové basilejské dohody o kapitálové přiměřenosti) a Basel II. Vybrané přístupy stanovení kreditního rizika jsou aplikovány a srovnány na portfoliu dluhopisů.

This thesis is focused on methods of setting a capital requirement for covering unexpected losses from credit risk in banks. In thesis is deiscribed credit risk including its basic specifics, traditional models of credit risk managing including CreditMetrics methodology. The paper i salso devodet to concept of Capital adequacy and Basel I (Basel Capital Accord), Basel II (New Basel Capital Accord) and Basel III, that determinate the capital requirement for covering credit risk. Selected credit risk methodologies are apllied and compared to portfolio obligations.