Algoritmy automatických obchodních systémů

Abstract

Cílem této práce je implementace automatického obchodního systému, který využívá obchodovací strategie založené na predikcích budoucího vývoje na burze pomocí predikčních neuronových sítí. Práce se ve své teoretické části věnuje porovnání existujících algoritmických obchodních systémů a rozebírá možnosti analýzy finančních instrumentů. Část práce je věnována vysvětlení teorie neuronových sítí a evolučních algoritmů. V praktické části je popsána, zdokumentována a otestována implementace vlastního obchodovacího algoritmu.

The goal of this thesis is the implementation of automated trading system, which uses trading strategies based on predicting the future development of stock prices by neural networks. In its theoretical part, this thesis compares the existing algorithmical trading systems and explains different approaches to analysing financial data. A part of this thesis is dedicated to explaining the basic theory behind neural networks and evolutionary algorithms. The practical portion of the thesis describes, documents and tests the created trading algorithms.