Show simple item record

dc.contributor.authorMarček, Dušan
dc.date.accessioned2015-03-09T11:54:35Z
dc.date.available2015-03-09T11:54:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationEkonomický časopis. 2014, roč. 62, č. 2, s. 133-149.cs
dc.identifier.issn0013-3035
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/106671
dc.language.isoencs
dc.publisherSlovenská akadémia vied. Ekonomický ústavcs
dc.relation.ispartofseriesEkonomický časopiscs
dc.relation.urihttps://www.sav.sk/journals/uploads/0620132902%2014%20Marcek+RS1.pdf
dc.titleModelovanie volatility a predikčné modely vysokofrekvenčných finančných dát: štatistický a neurónový prístupcs
dc.typearticlecs
dc.type.statusPeer-reviewedcs
dc.description.sourceWeb of Sciencecs
dc.description.volume62cs
dc.description.issue2cs
dc.description.lastpage149cs
dc.description.firstpage133cs
dc.identifier.wos000335615300002


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record