Řešení optimalizačních inženýrských úloh pomocí efektivních simulačních metod

Abstract

Tato diplomová práce se zabývá využitím Cross-entropy metody pro efektivní řešení optimalizačních úloh a simulaci rare events (RE) systémů. Cílem práce je aplikace Cross-entropy metody na reálnou RE úlohu z odvětví finančních rizik, řešení spojitých optimalizačních problémů a kombinatorických optimalizačních problémů, konkrétně problém obchodního cestujícího, max-cut problém a problém zarovnání sekvencí. Důležitou součástí práce je paralelní implementace výše zmíněných úloh na GPU. Hlavními nástroji pro implementaci zmíněných problémů jsou Matlab 2014b a CUDA toolkit 6.0.

This master thesis focuses on using Cross-entropy method as a tool for solving optimalization problems. The aim of the work is the application of Cross-entropy method on the Credit Risk Economic Capital model, continuous optimization problems and combinatorial optimization problems, specifically the traveling salesman problem, max-cut problem and the sequence alignment problem. An important part of this thesis is the parallel implementation of the aforementioned tasks on the GPU. The main tools for implementing all mentioned problems are Matlab 2014b and CUDA 6.0 toolkit.