Posouzení vlivu vybraných faktorů na hypoteční úvěry v selhání v České republice

Abstract

Téma diplomové práce je motivováno krizovou situací kolem roku 2008, kdy propukla globální finanční a ekonomická krize. V tomto období výrazně vzrostl objem hypotečních úvěrů v selhání, přičemž cílem diplomové práce je posoudit, které z vybraných faktorů mají vliv na vývoj hypotečních úvěrů v selhání v České republice a predikovat budoucí vývoj. Na základě empirického zjištění je vyhodnoceno, které faktory by měly banky sledovat, aby dokázaly včas předejít nadměrné kumulaci těchto úvěrů. Posouzení vlivu vybraných faktorů na vývoj zkoumané proměnné je provedeno na základě ekonometrické analýzy dvou modelů. U obou modelů je realizován odhad vybraných parametrů s využitím metody nejmenších čtverců. Z detailního posouzení vlivu vybraných faktorů na vývoj vysvětlované proměnné je zřejmé, že největší vliv na pokles hypotečních úvěrů v selhání mají přísnější regulace. Zpřísnění pravidel na finančním trhu je veřejností a bankami často kritizováno, ale v tomto případě lze názorně vidět důležitost realizovaných regulací na finančním trhu. V posledních letech je zaznamenán pokles zkoumané veličiny, jenž by měl podle provedené predikce pokračovat také v následujícím roce.

The diploma thesis is motivated by the crisis situation around the year 2008 when the global financial and economic crisis started. During this period, volume of non-performing mortgage loans significantly increased. The aim of diploma thesis is an impact assessment of the selected factors on non-performing mortgage loans development in the Czech Republic and prediction of future development. Based on the empirical findings, there is an evaluation of which factors should be monitored by banks to prevent an excessive loans accumulation. The impact assessment of the selected factors on dependent variable is based on an econometric analysis of two models. The estimate is implemented and the basic conditions verification is performed with the use of the least squares method in both of the models. From detailed impact assessment of the selected factors on dependent variable is obvious, that stricter regulation has the greatest impact on mortgage loans decline. Stricter rules on financial markets is often criticized by public and banks, but in this case we can clearly see the importance of implemented regulations on the financial market. In recent years, the examined variable decline is noted. According to the prediction, this decline should continue in the following year.