Optimalizace portfolia s využitím programovacího jazyka Python

Abstract

Předmětem diplomové práce je komparace výkonnosti vybraných modelů optimalizace portfolia s využitím programovacího jazyka Python. Optimalizační modely jsou aplikovány na akcie zahrnuté do indexu Standard & Poor's 100. První část práce je zaměřena na stručné představení zvoleného programovacího jazyka a popis podstaty teorie portfolia. Ve druhé časti jsou tyto teoretické poznatky aplikovány na reálná data s využitím rozdílných přístupů a jednotlivé výsledky jsou následně detailně analyzovány.

The subject of the thesis is the comparison of the performance of selected portfolio optimization models using Python programming language. The optimization models are applied to stocks included in the Standard & Poor's 100 index. The first part of the thesis is focused on a brief introduction of the selected programming language and a description of the fundamentals of portfolio theory. In the second part, these theoretical insights are applied to real data using different approaches and the individual results are then analysed in detail.