Hodnocení efektivity řízení kreditního rizika vybraných bank států V4 s využitím metody DEA

Abstract

V diplomové práci byla provedena analýza efektivity kreditního rizika vybraných bankovních institucí ze států Visegrádské čtyřky s využitím metody Data Envelopment Analysis (DEA). Byly aplikovány modely CCR a BCC, a pro zachycení dynamiky efektivnosti v čase také Malmquistův index. Rovněž bylo vypočítáno NPL Ratio, u něhož byl zaznamenán klesající trend u většiny bank. Aplikací DEA modelu CCR byla prokázána vysoká technická efektivnost zejména u českých a slovenských bank. Modelem BCC byla potvrzena plná efektivnost slovenských bank a výkyvy u některých českých a maďarských bank. Analýzou pomocí Malmquistova indexu bylo u těchto bank odhaleno výrazné zlepšení produktivity. Celkově bylo zjištěno, že v analyzovaném období byla udržena nejlepší a nejstabilnější úroveň efektivnosti bankovními institucemi z České a Slovenské republiky. Přínosem práce je kvantifikování efektivity bank Visegrádské čtyřky, které umožnilo rozlišit lépe a hůře hospodařící instituce a porovnat efektivitu velkých univerzálních bank s menšími. Aplikací DEA modelů a Malmquistova indexu byl získán komplexní pohled na statickou i dynamickou efektivitu.

The thesis analysed the credit risk efficiency of selected banking institutions from the Visegrad Four countries using the Data Envelopment Analysis (DEA) method. The CCR and BCC models were applied, and the Malmquist index was also used to capture the efficiency dynamics over time. The NPL Ratio was also calculated, which showed a decreasing trend for most banks. The application of the DEA CCR model showed high technical efficiency, especially for Czech and Slovak banks. The BCC model confirmed full efficiency of Slovak banks and fluctuations for some Czech and Hungarian banks. The Malmquist index analysis revealed a significant improvement in productivity for these banks. Overall, it was found that the best and most stable level of efficiency was maintained by banking institutions from the Czech and Slovak Republics during the period analysed. The contribution of the paper is the quantification of the efficiency of the Visegrad Four banks, which allowed to distinguish between better and worse performing institutions and to compare the efficiency of large universal banks with smaller ones. By applying DEA models and the Malmquist index, a comprehensive view of static and dynamic efficiency was obtained.