Zhodnocení obchodování futures na základě technické analýzy

Abstract

Úvodní části textu byly zaměřeny na základní popis principů, na kterých dnes funguje obchodování komodit. Dále byly stanoveny základní atributy obchodního systému založeného na dvojici exponenciálních průměrů s periodami 14 a 34. Jejich vzájemná protnutí byly signály pro otevření krátké nebo dlouhé pozice. Sběr dat byl proveden na trhu kukuřice od srpna 2006 do prosince 2009, následovalo použití různých koncepcí, přístupů. Stejně koncipovaný obchodní systém byl optimalizován pro trh měnového páru GPB / USD. Na 200 historických obchodech bylo dosaženo také zajímavých výsledků. V další kapitole byl zkonstruován obchodní systém využívající zcela jiného indikátoru technické analýzy, konkrétně Commodity Channel Index s periodou 45. Za 16 sledovaných měsíců bylo na trhu kukuřice dosaženo obecně lepších výsledků při nižší definované ztrátě. Následně byly použity myšlenky teorie portfolia pro rozhodnutí o poměru v jaké rozdělit kapitál mezi trh kukuřice a trh GPB / USD. Využití technické analýzy s použitím technik pro eliminaci negativních vlivů futures trhů se ukázalo být velmi zajímavým.

Opening chapters were concentrated on the basic aspect of trading futures. Then was built trading system based on two exponential moving averages with periodes 14 and 34. Their intersections indikates trading signals. It was used 109 historical trades at corn market. Then we used different conceptions of building trading systems. Made results at corn market were checked at 200 historical trades at GPB / USD market. The trading system was little changed because of difference between markets. Next chapter was focused on comparation of achieved results at corn market by using trading system based on other indicator of technical analysis. It was used Commodity Channel Index. Its period was 45. Achieved result for 16 months was better than values made by trading system based on two moving averages. Last chapter is about risk quantification. It had to be desidet how to divide sum of money between corn market and GPB / USD market. Average valorization at corn market was lower. Next disadvantage of corn was bigger standard deviation. By using simple methods of technical analysis was trading based on several