Posouzení možností odhadu vývoje cen finančních aktiv

Abstract

Cílem bakalářské práce je posouzení možností odhadu vývoje cen finančních aktiv. Pro predikci vývoje byla použita metoda na základě historických dat, dále simulace Monte Carlo na bázi geometrického Brownova pohybu a simulace Monte Carlo na bázi geometrického Brownova pohybu s volatilitou vyjádřenou LU-fuzzy číslem. Z provedeného posouzení výsledků použitých metod vyplývá, že simulace Monte Carlo na bázi geometrického Brownova pohybu s volatilitou vyjádřenou LU-fuzzy číslem se jeví jako nejvhodnější k odhadu vývoje cen finančních aktiv.

The purpose of this bachelor thesis is assessment of alternative methods to estimation of financial assets price evolution. For predicting the price evolution was used method based on historical data followed by Monte Carlo simulation of geometric Brownian motion and Monte Carlo simulation of geometric Brownian motion with volatility represented with LU-fuzzy number. From the assessment of the results from used methods was found that Monte Carlo simulation of geometric Brownian motion with volatility represented with LU-fuzzy number seems to be the best method to estimate price evolution of financial assets.