Aplikace obchodního systému na americké akciové indexy

Abstract

Práce se zabývá tvorbou a reálnou aplikací opční strategie. V první části jsou definovány teoretická východiska nezbytná pro tvorbu a následné testování strategie. Druhá část je zaměřena na sestavení konkrétních pravidel opční strategie. V poslední části práce jsou uvedeny výsledky testovaného obchodního systému, z kterých je sestavena roční kalkulace. Díky sestavené roční kalkulaci je systém aplikován na reálném trhu. Dosažené výsledky z reálného obchodování jsou zpětně porovnány se sestavenou roční kalkulací. Přílohou práce je pak CD-Rom, na kterém lze nalézt konkrétní údaje o jednotlivých obchodech získané z testování strategie na historických datech v programu Thinkor Swim.

This thesis deals with a creation of options strategy and its testing based on historical data of a selected market. After successful testing of the strategy on historical data, the system is applied to the real market. First are defined the theoretical data that are essential for creation and testing of the options trade strategy then the procedure of creating business strategy and a clear definition of their rules that testing follows. The thesis contains number of graphs and pictures, which show the progress of given strategy real trading. A CD is attached to this thesis. It stores specific information about individual transactions, that were gained from the ThinkorSwim program.