Komparace výkonnosti vybraných instrumentů v rámci kolektivního investování

Abstract

Tato bakalářská práce se zabývá porovnáním vybraných investičních instrumentů v rámci kolektivního investování. Cílem práce bylo analyzovat a zhodnotit výkonnost vybraných investičních fondů od dvou investičních společností v období 2020 – 2024. Porovnáno bylo osm podílových fondů, konkrétně čtyři akciové, dva dluhopisové a dva smíšené. V rámci komparace byly posuzovány ukazatele na bázi ročních výsledků, měsíčních výsledků a výsledků za celou dobu fungování vybraných podílových fondů. Aplikovány byly ukazatele historického výnosu, průměrných výnosů a rizika měřeného prostřednictvím volatility výnosů. Měřeny byly také celkové výnosy od založení jednotlivých fondů. Výsledky ukázaly, že akciové fondy obecně nabídly vyšší výnosový potenciál za cenu vyšší volatility, zatímco dluhopisové a smíšené fondy vykazovaly stabilnější, avšak méně výnosné výsledky. Přínosem práce je poskytnutí uceleného srovnání vybraných investičních fondů v nedávném období a identifikace faktorů ovlivňujících jejich atraktivitu pro investory.

This bachelor's thesis focuses on the comparison of selected investment instruments within collective investment. The objective of the thesis was to analyze and evaluate the performance of selected investment funds managed by two investment companies over the period 2020–2024. Eight mutual funds were compared, specifically four equity funds, two bond funds, and two mixed funds. Within the framework of the comparison, indicators based on annual, monthly, and lifetime fund performance were assessed. Indicators of historical performance, average returns, and risk, assessed through volatility of returns, were applied. Furthermore, total returns since the establishment of each fund were also measured. The results showed that equity funds generally offered higher return potential at the cost of greater volatility, while bond and mixed funds exhibited more stable but less profitable outcomes. The contribution of this thesis lies in providing a comprehensive comparison of selected investment funds over the recent period and identifying factors influencing their attractiveness to investors.