Rozvoj metodiky managementu rizik se zaměřením na uplatnění simulace rizik

Abstract

Tato diplomová práce se věnuje managementu rizik a uplatnění metod simulace během fází managementu rizik. Teoretická část definuje pojem rizika, popisuje postup managementu rizik dle normy ISO 31000:2009 a zkoumá přístupy k managementu rizik z hlediska použitých metodik a z hlediska aplikace pro různá odvětví managementu. Další část teorie popisuje kvantitativní metody analýzy rizik, konkrétně je pak popsáno matematické modelování a simulace a jejich využití v managementu rizik. Praktická část této práce je založena na analýze navrženého postupu managementu rizik a následné modifikaci postupu pro uplatnění metod simulace. Nejvýraznější uplatnění simulace je ve fázi analýzy rizik, a proto byl navržen výpočetní model v MS Excel ke stanovení rizikového čísla. Celý navržený výpočetní model byl ověřen na případové studii.

This Master thesis deals with risk management and application of simulation methods during the risk management phases. The theoretical part defines the concept of risk, describes the risk management process according to ISO 31000:2009 and examines approaches to risk management in terms of used methodologies and application for different management branches. Next part of the theory describes quantitative methods of risk analysis, namely mathematical modeling and simulation and their usage in the risk management. The practical part of this thesis is based on the analysis of the already proposed risk management process and consequential modification of the process for application of the simulation methods. The most significant application of the simulation is in the risk analysis phase, therefore a mathematical model was designed in MS Excel to determine the risk number. The whole proposed mathematical model was verified by case study.