Tržní anomálie na vybraných akciových trzích

Abstract

Diplomová práca sa zaoberá skúmaním tržných anomálií na vybraných akciových trhoch. Cieľom diplomovej práce je potvrdiť výskyt víkendového efektu u akciových indexov USA, Nemecka, Francúzska, Českej republiky a Indie. Výnosnosti jednotlivých dní sú spracované a skúmané binárnou logistickou regresiou v programe IBM SPSS Statistics. Práca je rozdelená do troch časových období: obdobie pred finančnou krízou, krízové obdobie a obdobie po finančnej kríze.

Diploma thesis deals with researching of market anomalies on selected stock markets. The goal of the diploma thesis is to confirm the incidence of the weekend effect in stock market indices of USA, Germany, France, Czech republic and India. Yields of individual days are processed and examined using binary logistic regression in IBM SPSS Statistics software. Study is devided into three time periods: pre-crisis period, period of financial crisis and after-crisis period.