Výběr optimálního pojistného produktu za rizika

Abstract

Cílem diplomové práce je volba optimální pojistné částky u životního pojištění pro případ smrti a volba samotného pojistného produktu za rizika. Pro dosažení cíle diplomové práce, tedy výběru optimální pojistné částky pojistného produktu, je využito metody stochastického programování. Diplomová práce je členěna do pěti kapitol. První kapitolou je úvod. Druhá kapitola obsahuje charakteristiku rizika v pojišťovnictví. V rámci třetí kapitoly nalezneme metodiku stanovení predikovaných pravděpodobností úmrtnosti dle modelu úmrtnosti Lee Carter. Dále je formulována obecná účelová funkce pro praktickou část práce. Následně je popsána metodika stochastického programování s využitím aproximace použité metody simulace Monte Carlo. V poslední části třetí kapitoly jsou popsány dvě situace, pro které je v praktické části využita účelová funkce. Čtvrtá kapitola je zaměřena na praktickou část práce. Jsou zde popsáni dva žadatele o úvěr a na základě jejich požadavků je vybrán pojistný produkt za rizika, s použitím metod zmíněných v třetí kapitole. Pátou a poslední kapitolou práce je závěr, kde je uvedeno shrnutí výsledků a kritika použitých metod diplomové práce.

The goal of the diploma thesis is the choice of optimal sum insured for life insurance in case of death and the choice of insurance product for risks itself. To achieve the goal of the diploma thesis (the choice of optimum sum insured of the insurance product), is used the method of stochastic programming. The thesis is divided into five chapters. The first chapter is an introduction. The second one contains the characteristics of risk in the insurance sector. In the third chapter we find a methodology for determining the predicted probabilities of mortality according to the Lee Carter mortality model. Further, the general-purpose function for the practical part of the thesis is formulated. Then the methodology of stochastic programming (using the approximation of the used Monte Carlo simulation method) is described. In the last part of the third chapter, there are described two situations for which the purpose function is used in the practical part of the thesis. The fourth chapter is focused on the practical part of the thesis. Two loan applicants are described here and based on their requirements, the insurance product for risks is selected, using the methods mentioned in the third chapter. The fifth and last chapter of the thesis is the conclusion, which provides a summary of the results and a critique of the methods used in the thesis.