Aplikace metodologie CorporateMetrics v obuvnickém odvětví

Abstract

V České republice velká část podniků obchoduje na zahraničním trhu a s tím je spojeno velké množství tržních rizik. Tato rizika musí každá společnost zohledňovat při svém plánování a rozhodování, jelikož ve velké míře ovlivňují hospodářskou výkonnost každé společnosti.

Cílem diplomové práce je aplikovat metodologii CorporateMetrics na obuvnický podnik, kde bude kvantifikováno a analyzováno riziko změny provozního výsledku hospodaření v krátkém a dlouhém období. Měnové riziko bude posuzováno bez zajišťovacích derivátů.

Teoretická část je zaměřena na popis metodologie CorporateMetrics, finanční modelování, simulace Monte Carlo a metoda Value at Risk.

V praktické části je představena společnost a její finanční toky, na které je metodologie CorporateMetrisc se zaměřením na její provozní zisk aplikována.

In the Czech Republic, a large part of companies traded on foreign markets as it involves a large number of market risks. These risks must take account of any company in its planning and decision-making, because to a large extent affect the economic performance of each company.

The aim of thesis is to apply the methodology to CorporateMetrics shoe firm, which will be quantified and analyzed the risk of changes in operating results in the short and long term. Currency risk will be assessed without hedging derivatives.

The theoretical part is aimed at a description of the methodology CorporateMetrics, financial modeling, simulation Monte Carlo, Value at Risk method.

In the practical part is the company and its financial flows, which is a methodology CorporateMetrisc to focus on its operating profit applied.