Testování kointegrace mezi odvětvovými indexy akciového trhu

Show simple item record
dc.contributor.advisorNovotná, Martinacs
dc.contributor.authorŠafarčík, Jancs
dc.contributor.refereeMiklová, Žanetacs
dc.date.accepted2015-05-28cs
dc.date.accessioned2015-07-22T09:09:24Z
dc.date.available2015-07-22T09:09:24Z
dc.date.issued2015cs
dc.descriptionImport 22/07/2015cs
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá testováním kointegrace mezi odvětvovými indexy akciového trhu. Práce je rozdělena do pěti částí. V první části je úvod, druhá a třetí část obsahuje potřebnou teorii pro vypracování praktické čtvrté kapitoly. Čtvrtá kapitola obsahuje aplikaci ADF testu, PP testu a Johansenova testu na reálných datech. Pátá kapitola obsahuje souhrn výsledků zpracovaných v diplomové práci.cs
dc.description.abstractThe thesis is about testing of Cointegration among Sectoral Stock Market Indexes. The thesis is divided into five parts. The first part is an introduction, the second and the third part contains the necessary theory for developing a practical chapter four. The fourth chapter contains an application ADF test PP test and Johansen test on real data. The fifth chapter contains a summary of the results processed in the thesis.en
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.format.extent4253887 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisSAF0019_EKF_N6202_6202T010_2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/107200
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.rights.accessopenAccess
dc.subjectEngle – Granger testcs
dc.subjectDickey – Fullerův testcs
dc.subjecttest stacionaritycs
dc.subjectJohansenův testcs
dc.subjectVEC modelcs
dc.subjectModel korekce chybcs
dc.subjectkointegracecs
dc.subjectEngle – Granger testen
dc.subjectDickey – Fullerův testen
dc.subjectstacionarity testingen
dc.subjectJohansen testen
dc.subjectVEC modelen
dc.subjectVector error corection modelen
dc.subjectcointegrationen
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.titleTestování kointegrace mezi odvětvovými indexy akciového trhucs
dc.title.alternativeTesting of Cointegration among Sectoral Stock Market Indexesen
dc.typeDiplomová prácecs

Files

Original bundle

Now showing 1 - 4 out of 4 results
Thumbnail Image
Name:
SAF0019_EKF_N6202_6202T010_2015.pdf
Size:
4.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
Thumbnail Image
Name:
SAF0019_EKF_N6202_6202T010_2015_priloha.rar
Size:
122.81 KB
Format:
Unknown data format
Download
Thumbnail Image
Name:
SAF0019_EKF_N6202_6202T010_2015_posudek_vedouci_Novotna_Martina.pdf
Size:
63.79 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího – Novotná, Martina
Download
Thumbnail Image
Name:
SAF0019_EKF_N6202_6202T010_2015_posudek_oponent_Miklova_Zaneta.pdf
Size:
241.13 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta – Miklová, Žaneta
Download

Collections

Vysokoškolské kvalifikační práce Ekonomické fakulty / Theses and dissertations of Faculty of Economics (EKF)