Stanovení kreditního rizika pro portfolio finančních aktiv

Show simple item record
dc.contributor.advisorNovotný, Josefcs
dc.contributor.authorJandl, Pavelcs
dc.contributor.refereeJandora, Tomášcs
dc.date.accepted2012-05-29cs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:35:05Z
dc.date.available2012-07-11T07:35:05Z
dc.date.issued2012cs
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje problematice kreditního rizika. Obecně popisuje klasifikaci finannčích rizik a základní pojmy problematiky, přibližuje úvěrové riziko. Dále se věnuje postupům Basel I, II a III. V další části je podrobně popsána metodologie CreditMetrics, včetně parametrů. Práce se také zabývá nástroji pro hodnocení a řízení kreditního rizika, kde obeznamuje s ratingem, ratingovými agenturami a s procesem řízení kreditního rizika. V poslední části je metodologie CreditMetrics aplikována na portfolio finančních aktiv a je stanoveno kreditní riziko.cs
dc.description.abstractThe main issue of this thesis is credit risk. The thesis includes the main characteristics of financial risks and basic concepts. There is also describes Basel I, II and III. The next part includes desriptions of the CreditMetrics model and parameters. In this thesis are also describes credit risk management, ratings and ratings agencies. The last part is application part, where is used financial assets portfolio.en
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.description.resultvelmi dobřecs
dc.format.extent2391194 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisJAW087_EKF_N6202_6202T010_00_2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91186
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.rights.accessopenAccess
dc.subjectRiziko, finanční rizika, kreditní riziko, dluhopis, CreditMetrics, Basel, marginální riziko, směrodatná odchylka, rozptyl, VaR, kapitálový požadavekcs
dc.subjectRisk, financial risks, credit risk, bond, CreditMetrics, Basel, marginal risk, standard deviation, variance, VaR, capital requirementen
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.thesis.degree-levelMagisterský studijní programcs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.titleStanovení kreditního rizika pro portfolio finančních aktivcs
dc.title.alternativeCredit Risk Determination of Financial Assets Portfolioen
dc.typeDiplomová prácecs

Files

Original bundle

Now showing 1 - 4 out of 4 results
Thumbnail Image
Name:
JAW087_EKF_N6202_6202T010_00_2012.pdf
Size:
2.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
Thumbnail Image
Name:
JAW087_EKF_N6202_6202T010_00_2012_priloha.pdf
Size:
2.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
Thumbnail Image
Name:
JAW087_EKF_N6202_6202T010_00_2012_posudek_vedouci_Novotny_Josef.pdf
Size:
183.72 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího – Novotný, Josef
Download
Thumbnail Image
Name:
JAW087_EKF_N6202_6202T010_00_2012_posudek_oponent_Jandora_Tomas.pdf
Size:
263.89 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta – Jandora, Tomáš
Download

Collections

Vysokoškolské kvalifikační práce Ekonomické fakulty / Theses and dissertations of Faculty of Economics (EKF)