Odhad modelů ratingu evropských firem s využitím vícerozměrných statistických metod

Abstract

Cílem této diplomové práce je odhad modelů ratingu evropských firem z odvětví spotřebního průmyslu a maloobchodu pomocí vícerozměrných statistických metod. V první části práce jsou obsaženy údaje o ratingu, historii ratingu, ratingových agenturách a procesu tvorby ratingu. V závěru kapitoly je zahrnuta charakteristika finanční analýzy a vybraných poměrových ukazatelů. Náplní druhé části je teoretický popis metodiky zvolených vícerozměrných statistických metod, kterými jsou diskriminační analýza a logistická regrese. V poslední, aplikační, části práce je pak proveden odhad modelů ratingu s využitím dvouskupinové diskriminační analýzy, třískupinové diskriminační analýzy a binární logistické regrese.

The aim of this thesis is estimate of rating models of European companies from the consumer industry and retail by multivariate statistical methods. The first part of thesis contains information about the rating, rating history, rating agencies and the process of making the rating. At the end of this chapter is characterization of financial analysis and selected ratios. Second part is a theoretical description of the methodology of selected multivariate statistical methods that are discriminant analysis and logistic regression. The last part of the thesis is an application part that consists of the estimation of rating models using the two-group discriminant analysis, three-group discriminant analysis and binary logistic regression.