Stanovení solventnostního kapitálového požadavku dle Solvency II

Abstract

Stanovení solventnostního kapitálového požadavku dle Solvency II. Ostrava: Katedra financí, Ekonomická fakulta, VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2012. Diplomová práce, vedoucí Ing. Martina Borovcová, Ph.D.

Diplomová práce je zaměřena na solventnost a řízení rizik v pojišťovnictví. Cílem práce je stanovení solventnostního kapitálového požadavku pro tržní riziko dle Solvency II pomocí metody Value at Risk a metody Expected Shortfall. První část práce obsahuje charakteristiku solventnosti a řízení rizik v pojišťovnictví. Ve druhé části je popsána metodologie Value at Risk a Expected Shortfall, včetně problematiky související s těmito metodami. Třetí část je věnována stanovení solventnostního kapitálového požadavku pro tržní riziko pomocí metody Value at Risk a Expected Shortfall a zhodnocení výsledků.

Determination of Solvency Capital Requirement within Solvency II. Ostrava: Department of Finance, Economic Faculty, VSB – Technical University of Ostrava, 2012. Thesis, head Ing. Martina Borovcová, Ph.D.

Thesis is focused on solvency and risk management in insurance. Thesis objective is determination of Solvency Capital Requirement for market risk within Solvency II using Value at Risk and Expected Shortfall. First part of the thesis includes characteristics of solvency and risk management in insurance. Value at Risk and Expected Shortfall methology, including issues associated with these methods are described in the second part of the thesis. The third part is devoted to determination of Solvency Capital Requirement for market risk using Value at Risk and Expected Shortfall and evaluation of results.