Modelování a predikce volatility devizových kurzů

Abstract

Tato práce se zaměřuje na modelování a predikci volatility devizových kurzů české koruny, polského zlotého a maďarského forintu. Pomocí aplikace EViews jsou odhadnuty nejlepší modely podmíněné heteroskedasticity pro každou zkoumanou měnu. Tyto modely jsou pak podrobeny testům normality, autokorelace a heteroskedasticity. Také jsou určeny nejlepší modely pro predikci volatility.

This master thesis focuses on the modeling and forecasting of exchange rate volatility of Czech koruna, Polish zloty and Hungarian forint. Having used the Eviews application, the best models of conditional heteroskedasticity have been estimated for each currency. These models are then subjected to tests for normality, autocorrelation and heteroskedasticity. Furthermore, the best forecasting volatility models are identified.