Optimalizace akciového portfolia

Abstract

Diplomová práce „Optimalizace akciového portfolia“ se zaměřuje na ověření výkonnosti několika modelů, které jsou v práci použity pro optimalizaci akciového portfolia. V práci jsou modely porovnávány mezi sebou a také proti zvolenému benchmarku. V teoretické části práce jsou vysvětleny míry rizika a výkonnosti portfolia používané v práci. Také jsou zde popsány jednotlivé modely, které budou v praktické části ověřovány. Teoretická část také obsahuje vysvětlení konceptu teorie efektivních trhů a technické analýzy, jež s ověřovanými modely úzce souvisí. Praktická část je již zaměřena na ověření výkonnosti jednotlivých modelů. V poslední části práce jsou dosažené výsledky modelů porovnány mezi sebou a také proti zvolenému benchmarku.

Diploma thesis „Optimization of stock portfolio“ is focused on verification of several models that are used for stock portfolio optimization. All models are compared between each other, as well as against a chosen benchmark. Theoretical part of the thesis explains performance and risk measures that are used in the thesis. Models verified in this thesis are described here as well. The practical part of the thesis is already focused on verication of the chosen models. The last part of the thesis compares obtained results of the models between each other as well as against a chosen benchmark.