Analýza časových řad s využitím prostředí R

Abstract

Táto diplomová práca sa zaoberá analýzou časových radov so zameraním na exponenciálne vyrovnávanie. Cieľom práce je popis základných vlastností časových radov, dekompozícia (rozklad) časového radu na trendovú, sezónnu, cyklickú a náhodnú zložku. Následne sú popísané metódy na modelovanie trendovej zložky a to pomocou trendových funkcií a exponenciálneho vyrovnávania. Na záver je ukázaný princíp tvorby predikcií do budúcnosti. Ku každej zo spomínaných častí je na reálnych dátach ukázané ich použitie v prostredí R.

This master's thesis deals with the time series analysis focusing on exponential smoothing. The aim of this work is describing basic properties of time series, time series decompositon into trend, seasonal, cyclic and random component. Afterwards, there are described methods for modeling trend component with trend functions and exponential smoothing. At the end is shown principle of making predictions into the future. To each part is on real data shown their use in environment R.