Aplikace predikčního modelu volatility ve strategii obchodování futures

Abstract

Hlavním cílem této práce je optimalizace strategie obchodování futures pomocí nástrojů modelování volatility. Optimalizace jsou zaměřeny na řízení normalizovaného risku a počtu kontraktů za neměnných ostatních parametrů strategie. Pro účely této práce jsou užity časové řady akciového indexu amerického e-mini trhu. V práci jsou analyzovány denní výnosy vybrané časové řady a intradenní data časové řady v závislosti na nástroji modelování volatility.

The thesis objective of this work is to optimize trading strategies using futures volatility modeling tools. Optimizing focus on standardized Risk Management and number of contracts for unchanging number for the other parameters of the strategy. For the purposes of this work are used time series of US stock index e-mini market. In the work are analyzed daily yields on selected time series data and intraday time series depending on volatility modeling tool.