Ověření tržního rizika s použitím delta-normal metody
Loading...
Downloads
0
Date issued
Authors
Gajdoš, Viliam
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Location
ÚK/Sklad diplomových prací
Signature
200802400
Abstract
Description
Import 12/11/2008
Subject(s)
trhové riziko, akcie, menové kurzy, obligácie, komodity, lineárne deriváty, kovariančná matica, výnosy aktív, smerodajná odchýlka, portfólio, delta-normal metóda, VaR, cash-flow mapovanie, nepodmienený odhad, EWMA metóda, čiastková VaR, hraničná VaR, prírastková VaR