Statistická závislost vstupních veličin v metodě POPV

Abstract

V pravděpodobnostních úlohách jsou často vstupní náhodné proměnné veličiny statisticky závislé. Tato skutečnost by se měla v korektních výpočetních postupech respektovat. Statistická závislost může být vyjádřena např. korelačním koeficientem, resp. korelační maticí. V případě nově vyvíjené metody Přímého Optimalizovaného Pravděpodobnostního Výpočtu (zkráceně POPV), lze statisticky závislé veličiny vyjádřit pomocí tzv. vícerozměrných histogramů, které lze využít např. při pravděpodobnostních výpočtech a posudku spolehlivosti s využitím programového systému ProbCalc.