Posouzení možností odhadu vývoje cen finančních aktiv

Show simple item record
dc.contributor.advisorTichý, Tomášcs
dc.contributor.authorBochenek, Patrycjacs
dc.contributor.refereeHolčapek, Michalcs
dc.date.accepted2012-06-07cs
dc.date.accessioned2012-07-11T07:38:26Z
dc.date.available2012-07-11T07:38:26Z
dc.date.issued2012cs
dc.descriptionImport 11/07/2012cs
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je posouzení možností odhadu vývoje cen finančních aktiv. Pro predikci vývoje byla použita metoda na základě historických dat, dále simulace Monte Carlo na bázi geometrického Brownova pohybu a simulace Monte Carlo na bázi geometrického Brownova pohybu s volatilitou vyjádřenou LU-fuzzy číslem. Z provedeného posouzení výsledků použitých metod vyplývá, že simulace Monte Carlo na bázi geometrického Brownova pohybu s volatilitou vyjádřenou LU-fuzzy číslem se jeví jako nejvhodnější k odhadu vývoje cen finančních aktiv.cs
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is assessment of alternative methods to estimation of financial assets price evolution. For predicting the price evolution was used method based on historical data followed by Monte Carlo simulation of geometric Brownian motion and Monte Carlo simulation of geometric Brownian motion with volatility represented with LU-fuzzy number. From the assessment of the results from used methods was found that Monte Carlo simulation of geometric Brownian motion with volatility represented with LU-fuzzy number seems to be the best method to estimate price evolution of financial assets.en
dc.description.department154 - Katedra financícs
dc.description.resultvýborněcs
dc.format.extent11360028 bytescs
dc.format.mimetypeapplication/pdfcs
dc.identifier.otherOSD002cs
dc.identifier.senderS2751cs
dc.identifier.thesisBOC0010_EKF_B6202_6202R010_00_2012
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10084/91690
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostravacs
dc.rights.accessopenAccess
dc.subjectodhad vývoje cen finančních aktivcs
dc.subjectsimulace Monte Carlocs
dc.subjectgeometrický Brownův pohybcs
dc.subjectfuzzy číslacs
dc.subjectestimation of financial assets price evolutionen
dc.subjectMonte Carlo simulationen
dc.subjectgeometric Brownian motionen
dc.subjectfuzzy numbersen
dc.thesis.degree-branchFinancecs
dc.thesis.degree-grantorVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakultacs
dc.thesis.degree-levelBakalářský studijní programcs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-programHospodářská politika a správacs
dc.titlePosouzení možností odhadu vývoje cen finančních aktivcs
dc.title.alternativeAssessment of Alternative Methods to Estimation of Financial Assets Price Evolutionen
dc.typeBakalářská prácecs

Files

Original bundle

Now showing 1 - 3 out of 3 results
Thumbnail Image
Name:
BOC0010_EKF_B6202_6202R010_00_2012.pdf
Size:
10.83 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Download
Thumbnail Image
Name:
BOC0010_EKF_B6202_6202R010_00_2012_posudek_vedouci_Tichy_Tomas.pdf
Size:
97.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek vedoucího – Tichý, Tomáš
Download
Thumbnail Image
Name:
BOC0010_EKF_B6202_6202R010_00_2012_posudek_oponent_Holcapek_Michal.pdf
Size:
375.15 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek oponenta – Holčapek, Michal
Download

Collections

Vysokoškolské kvalifikační práce Ekonomické fakulty / Theses and dissertations of Faculty of Economics (EKF)