Analýza statistických vlastností koeficientů dvourozměrného autoregresního procesu.

Abstract

Hlavním předmětem této diplomové práce je analýza statistických vlastností koeficientů dvourozměrného autoregresního procesu.

Teoretická část práce se zabývá problematikou statistické teorie při analýze dvourozměrného autoregresního procesu, postupem generování řad a analýzou jejich výstupů.

Náplní praktické části je podrobný popis současného způsobu generovaní časových řad zvoleného modelu a následná analýza získaných a vypočtených odhadů. Výsledky byly získány pro více modelů a na konci praktické části porovnány se závěry statistické teorie.

The main subject of this diploma thesis is an analysis of statistical properties of bivariate autoregressive process coefficients.

The theoretical part deals with the statistical theory issue in the analysis of bivariate autoregressive process, the procedure of time series generating and i salso deals with the analysis of their outputs.

The overal goal of the practical part of this thesis is a detailed description of the current method of Time series generating of selected model and the following analysis of the gained and calculated estimates. The results were obtained for several models and at the end of the practical part these were compared with the conclusions of the statistical theory.