Empirická analýza časových řad nakupovaných komodit v průmyslovém podniku

Abstract

Komodity mají své pevné místo na trhu mnohem déle než akciové indexy. Rostoucí obliba hráčů na trhu v obchodování komodit, ale i mnohé další faktory jsou příčinou vysoké volatility na těchto trzích. Regresní a korelační analýza je v této práci použita s cílem usnadnit kupujícím pro průmyslový podnik jejich úlohu nákupu silové elektřiny a plynu. Sofistikované metody včetně exponenciálního vyrovnání jsou provedeny ve výpočtovém prostředí SPSS Statistics.

Commodities have traditionally strong status among the traders, even stronger than stocks indices. High trade volume and more factors cause high volatility in these markets. The regression and correlation analysis is used in this dissertation to make decisions about purchasing power and gas easier for buyers in an industrial company. Sophisticated methods, including exponential smoothing, are performed in the SPSS Statistics.