Predikce pravděpodobnosti defaultu vybraných bank v České republice

Abstract

Diplomová práce se zabývá stanovením a predikcí pravděpodobností selhání bank v České republice. Práce je zaměřena na charakteristiku bank a finančních ukazatelů bankovních institucí. Jsou popsány jednotlivé skupiny ukazatelů, dále jsou popsány modely pro odhad kreditního rizika. Hlavním cílem práce je stanovení a predikce pravděpodobnosti selhání bank v České republice pomocí modelu GaG3, který vychází z finančních dat.

This Thesis delas with the determination and prediction of probability of default of banks in the Czech Republic. The thesis is focused on the characteristics of banks and financial indicators of banking institutions, There are different groups of indicators, are described further models to prediction credit risk. The main aim of thesis is to determination and prediktion of probability of default of banks in the Czech Republic by GaG3 model, which is based on financial data.