Aplikace metodologie CorporateMetrics ve vybraném podniku

Abstract

Cílem diplomové práce je aplikace metodologie CorporateMetrics ve vybraném podniku. Práce je členěna do pěti kapitol. Druhá kapitola popisuje teoretické vymezení, klíčové rysy a principy fungování CorporateMetrics. Jsou popsány také jednotlivé kroky, které jsou zaměřeny na kvantifikaci rizikových faktorů, které ovlivňují konečný zisk. Následující část se věnuje finančnímu modelování a statistické verifikaci rizikových faktorů, rozdělení pravděpodobnosti ztráty a vyjádření hodnoty Value at Risk. Třetí kapitola podává informace o společnosti Travel Service, a.s., udává předmět podnikání, vlastnickou strukturu a strukturu finančních toků v horizontu pěti let. Čtvrtá kapitola se zabývá aplikací metodologie uvedené v druhé kapitole. V prvním kroku je provedena statistická verifikace rizikových faktorů a následně provedena predikce vývoje na rok 2017, a to zvoleným modelem. Na závěr práce je graficky zobrazena pravděpodobnost rozdělení každého scénáře a propočteny základní hodnoty popisné statistiky. Závěr diplomové práce je věnován vyhodnocení ziskovosti v roce 2017, který je ovlivněn rizikovými faktory.

The goal of the thesis is CorporateMetrics methodology application in the chosen company. Thesis is divided into five chapters. The second chapter describes theoretical definition, key features and principle of operation of CorporateMetrics methodology. Also steps directed to quantify risk factors which influence final profit are described. Following part is dedicating to financial modeling and statistical vefification of risk factors, probability distribution of loss and calculating Value at Risk. The third chapter is a summary of Travel Servise, a.s. company information. Subject of business, ownership and five years summary of profit and cash flow is described. The fourth chapter applies methodology stated in the second chapter. At the first place results of risk factors are statistical verified and predicted for year 2017 by chosen model. Then results of profit scenarios are qauntified for predicted year 2017. In the end of the thesis is displayed graphically probability distribution of every scenario and computed basic descriptive statistics. The thesis is ending as an evaluation of the profit in 2017 which is influenced with risk factors.