| dc.contributor.advisor | Novotná, Martina | cs |
| dc.contributor.author | Šafarčík, Jan | cs |
| dc.date.accessioned | 2015-07-22T09:09:24Z | |
| dc.date.available | 2015-07-22T09:09:24Z | |
| dc.date.issued | 2015 | cs |
| dc.identifier.other | OSD002 | cs |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10084/107200 | |
| dc.description | Import 22/07/2015 | cs |
| dc.description.abstract | Diplomová práce se zabývá testováním kointegrace mezi odvětvovými indexy akciového trhu. Práce je rozdělena do pěti částí. V první části je úvod, druhá a třetí část obsahuje potřebnou teorii pro vypracování praktické čtvrté kapitoly. Čtvrtá kapitola obsahuje aplikaci ADF testu, PP testu a Johansenova testu na reálných datech. Pátá kapitola obsahuje souhrn výsledků zpracovaných v diplomové práci. | cs |
| dc.description.abstract | The thesis is about testing of Cointegration among Sectoral Stock Market Indexes. The thesis is divided into five parts. The first part is an introduction, the second and the third part contains the necessary theory for developing a practical chapter four. The fourth chapter contains an application ADF test PP test and Johansen test on real data. The fifth chapter contains a summary of the results processed in the thesis. | en |
| dc.format.extent | 4253887 bytes | cs |
| dc.format.mimetype | application/pdf | cs |
| dc.language.iso | cs | cs |
| dc.publisher | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava | cs |
| dc.subject | Engle – Granger test | cs |
| dc.subject | Dickey – Fullerův test | cs |
| dc.subject | test stacionarity | cs |
| dc.subject | Johansenův test | cs |
| dc.subject | VEC model | cs |
| dc.subject | Model korekce chyb | cs |
| dc.subject | kointegrace | cs |
| dc.subject | Engle – Granger test | en |
| dc.subject | Dickey – Fullerův test | en |
| dc.subject | stacionarity testing | en |
| dc.subject | Johansen test | en |
| dc.subject | VEC model | en |
| dc.subject | Vector error corection model | en |
| dc.subject | cointegration | en |
| dc.title | Testování kointegrace mezi odvětvovými indexy akciového trhu | cs |
| dc.title.alternative | Testing of Cointegration among Sectoral Stock Market Indexes | en |
| dc.type | Diplomová práce | cs |
| dc.contributor.referee | Miklová, Žaneta | cs |
| dc.date.accepted | 2015-05-28 | cs |
| dc.thesis.degree-name | Ing. | cs |
| dc.thesis.degree-level | Magisterský studijní program | cs |
| dc.thesis.degree-grantor | Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ekonomická fakulta | cs |
| dc.description.department | 154 - Katedra financí | cs |
| dc.thesis.degree-program | Hospodářská politika a správa | cs |
| dc.thesis.degree-branch | Finance | cs |
| dc.description.result | velmi dobře | cs |
| dc.identifier.sender | S2751 | cs |
| dc.identifier.thesis | SAF0019_EKF_N6202_6202T010_2015 | |
| dc.rights.access | openAccess | |