Posouzení odhadu měnového rizika portfolia pomocí Lévyho modelů
Loading...
Downloads
4
Date issued
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoká škola ekonomická v Praze
Location
Ve fondu ÚK
Signature
License
Abstract
Description
Subject(s)
backtesting, financial risk, Lévy models, normal inverse Gaussian mode, ordinary elliptical copula function, variance gamma model
Citation
Politická ekonomie. 2010, roč. 58, č. 4, s. 504-521.