Posouzení výkonnosti tradičních a netradičních investičních nástrojů

Abstract

Bakalářská práce se zabývá komplexním posouzením výkonnosti vybraných tradičních a netradičních investičních nástrojů s ohledem na jejich výnosnost a podstoupené riziko. Teoretická část definuje základní principy investování, charakterizuje zkoumané finanční instrumenty a vymezuje klíčová investiční rizika spolu s metodikou hodnocení. Praktická část je zaměřena na komparativní analýzu reálných historických dat v období od ledna 2018 do listopadu 2025. Sledovaný vzorek zahrnuje technologické akcie skupiny „Magnificent Seven“, široké tržní indexy (S&P 500, MSCI World), aktivně spravovaný fond a dominantní kryptoměny (Bitcoin, Ethereum). K vyhodnocení efektivity investic jsou využity ukazatele celkového a anualizovaného výnosu, směrodatné odchylky a Sharpeho poměru. Výsledky analýzy potvrzují, že zatímco úzce profilované technologické tituly a Bitcoin dosáhly mimořádného zhodnocení, jsou spojeny s vysokou volatilitou a specifickým rizikem. Práce dochází k závěru, že pro retailového investora představuje široká diverzifikace prostřednictvím indexových nástrojů nejstabilnější cestu k dlouhodobému dosahování investičních cílů.

This bachelor’s thesis provides a comprehensive assessment of the performance of selected traditional and non-traditional investment instruments, focusing on their returns and associated risks. The theoretical part defines the fundamental principles of investing, describes the selected financial instruments, and outlines key investment risks along with the evaluation methodology. The practical part focuses on a comparative analysis of real historical data for the period from January 2018 to November 2025. The analyzed sample includes technology stocks of the “Magnificent Seven” group, broad market indices (S&P 500, MSCI World), an actively managed fund, and dominant cryptocurrencies (Bitcoin, Ethereum). Investment efficiency is evaluated using metrics such as total return, annualized return, standard deviation, and the Sharpe ratio. The results confirm that while narrowly focused technology stocks and Bitcoin achieved extraordinary appreciation, they are associated with high volatility and specific risk. The thesis concludes that, for a retail investor, broad diversification through index instruments represents the most stable path to achieving long-term investment objectives.